Materiale didattico

Programma del corso.

Elementi di teoria della probabilita'. Teoria della stima: definizioni e proprieta'. Limite inferiore di Rao-Cramer. Stime ottime: minimi quadrati, massima verosimiglianza e stime bayesiane. Filtraggio e predizione. Identificazione parametrica  di modelli.

Probability theory. Estimates: Definitions and properties. Rao-Cramer lower bound. Optimal estimates: Least squares, maximum likelihood, and Bayesian estimates. Kalman filtering and prediction. Model identification.

Testi di riferimento (texts)

• C. Bruni, G. Di Pillo, "Metodi variazionali per il controllo ottimo", Aracne, 2007
• C. Bruni, C. Ferrone, "Metodi di stima per il filtraggio e l'identificazione dei sistemi", Aracne, 2008